(Bloomberg) — Оставив в прошлом году пост управляющего хедж-фондами, Мухаммед Есильхарк начал обучать компьютеры методике отбора акций, к которой он пришел за свою 12-летнюю карьеру.

Бывший глава отдела Carmignac Gestion SA по акциям европейских компаний, который ранее работал трейдером на миллиардера Стивена Коэна и хедж-фонд York Capital Management, говорит, что к концу года алгоритмы будут готовы помочь ему управлять средствами клиентов его собственной инвестиционной фирмы Q2Q Capital. Есильхарк, который будет руководить фондом из Дубая и Лондона, сказал, что привлек $100 миллионов и планирует в общей сложности собрать $800 миллионов от 40 инвесторов.

Компьютерные модели, которые разработал Есильхарк, призваны ускорить генерацию идей для его небольшой инвестиционной команды и учиться на ошибках. Более 40 таких моделей сегодня перелопачивают базы данных, сканируют торговые тренды в режиме реального времени и читают пресс-релизы компаний, используя методы обработки текстов на естественных языках, чтобы выявить идеальные возможности для инвестиций. Эта сфера требует огромных временных и денежных затрат, и в ней господствуют ведущие фирмы, в том числе Point72 Asset Management Коэна.

«У него, безусловно, хороший послужной список, и идея отличная, но сложность заключается в ее реализации, — отмечает Джейкоб Шмидт, главный инвестиционный аналитик NLP Financial Management, которая инвестирует в хедж-фонды, в том числе в квантовые стратегии. — Это вопрос денег и рабочей силы. Все крутые парни делают это. У них огромные команды».

Point72 Asset Management Коэна, которая осуществляет инвестиции с его $11 миллиардами, тестирует модели, имитирующие сделки портфельных менеджеров. Он также экспериментирует с автоматизацией работы своих трейдеров-исполнителей, которые размещают среди брокеров приказы на покупку и продажу от лица инвестменеджеров. Bridgewater Associates Рэя Далио разрабатывает алгоритмы, основанные на данных сотрудников, чтобы автоматизировать процесс принятия решений в крупнейшем хедж-фонде мира.

На службе хедж-фондов

Использование компьютеров для частичной автоматизации инвестиционного процесса пользуется популярностью среди хедж-фондов, которые ищут высокотехнологичный ответ на годы недостаточной эффективности и сокращения комиссионных. Некоторые фирмы даже доверяют компьютерам распознавание торговых сигналов и рассчитывают, что модели будут самосовершенствоваться за счет технологий искусственного интеллекта.